忍者ブログ
人生80年と考えてついに折り返し点に到達した私。 リスクの取れない人生後半だけど、投資は続けたい。 消化試合はしたくない。
プロフィール
HN:
ななえ
性別:
女性
趣味:
インコたちと楽しく暮らすこと
自己紹介:
三十路半ばまで勤めてましたが、現在は無職ヒキ奥です。
在職中の貯金を使って細々と資産運用中。
ポイント還元、キャッシュバックが大好き。
夫と私の共稼ぎ+投資でトリプルインカムを目指していましたが、今はそんなにガツガツしなくてもいいやと考えるようになりましたので、2014年からブログタイトル変更します。
カレンダー
03 2017/04 05
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
[231]  [223]  [222]  [221]  [219]  [217]  [216]  [215]  [209]  [206]  [205

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

既発の利付債券を買付る際は経過利子に注意が必要です!

いよいよ明日から三菱UFJ証券の外債が注文できるため、一人でテンションの上がっているななえでぃっす^^
狙っているのは以下の既発債権です。


銘柄:国際復興開発銀行
通貨:豪ドル
利率:0.5%
償還:2020/11/5
利払:毎年5/5と11/5
2009/8/6時点の買付単価:51.31(
利回り6.753%



約11年後に豪ドルベースで投資額が約2倍になる債権です♪
で、この債権を8/6に1万豪ドル買い付けたとします。
約定為替は1豪ドル=80円と設定します。
すると、購入代金は「1万豪ドル×51.31%×80円」で41万480円になります。
ゼロクーポン債なら以上で終了ですが、この債権には0.5%の利率がついています。
利付債を購入すると、受渡日がその債権の利払日と異なる場合は、直近の前回利払日から購入日までに発生している利子(
経過利子
)を売り手に支払わないといけないのです。


なので上記の41万480円に+約3ヶ月分の経過利子約1000円(約12.5豪ドル×80円)が加算されてしまいます。
さらに次回の利払日は11/5なので、利払日までの残り日数は3ヶ月を切っています。
ということは次回利払日に利金をもらっても、それ以上に経過利子を払っているので、収支はマイナスになってしまうのですToT逆ザヤ発生
利率の高い債権を購入する時は経過利子と次回利払日までの日数にはほんとに気をつけなくてはいけません。
ちなみにゼロクーポン債は利子そのものが発生しないので、経過利子を気にかける必要はありません^^いつ買ってもOK


まあ、この債権は利付債といっても、利率の低いディスカウント債なのであまり経過利子にこだわる必要はないですけどね^^;う~ん、モデルにする債権が悪かったです
PR

お名前
タイトル
文字色
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
非公開コメント
この記事にトラックバックする:

忍者ブログ [PR]

graphics by アンの小箱 * designed by Anne